En réponse au message de parfum-de-femme :
Merci; un vieux morceau de mon adolescence que je n'avais pas entendu depuis longtemps. 
L'explication que tu donnes est communément admise mais la vérité est peut-être ailleurs…
Cette chanson fait suite à l'affaire du Watergate. 
Murray Head aurait brouillé les cartes en utilisant le prénom Joe pour sa chanson pour symboliser les hommes de pouvoir qui, comme Nixon, sont portés à bien des turpitudes pour continuer à l'exercer.
Cette chanson serait aussi, dans cette hypothèse, une dénonciation de l’attitude des Américains qui continuaient à voter pour Nixon malgré le scandale du Watergate.
Hypothèse plus logique en terme de temporalité car l'affaire Joe Jackson datait quand même de 1919… 
Bonjour PDF
Je ne connaissais pas l'affaire du "watergate
En utilisant une expression populaire "Say it ain't so, Joe" Murray Head donne une double lecture a sa chanson, ce qui la rend plus intéressante encore.
Merci pour tes précisions.
Voici deux articles qui te plairont surement.
L'écriture de cette chanson politique a été déclenchée par le visionnage d'un documentaire montrant des américains, en plein scandale du Watergate, refusant de croire que Richard Nixon avait menti. Joe représente le président Nixon, mais aussi Joe Public, l'homme de la rue.
Les journalistes américains ont vite fait l'analogie avec la star de baseball Shoeless Joe Jackson.
En 1921, Joe Jackson est banni à vie pour ne pas avoir dénoncé la corruption de ses coéquipiers dans le scandale des Black Sox.
Le journal Chicago Daily News titre alors « Say It Ain't So, Joe ».
Cette phrase devient légendaire quand un autre reporter l'attribue à un jeune supporter croisé par Joe Jackson à la sortie du tribunal après son témoignage devant le grand jury.
(Source Wikipédia)
Il faut remonter près de cent ans en arrière.
Le Joe en question, à qui le chanteur n’arrête pas de dire « Dis-moi pas que c’est pas vrai ! » s’appelle Shoeless Joe Jackson. il est l’une des premières grandes stars du baseball américain, vainqueur des World Series en 1917 avec les Chicago White Sox.
Une icône qui ne le restera pas longtemps.
En 1919, les White Sox perdent la finale des World Series face aux Cincinnati Reds.
Une défaite qui semble immédiatement suspecte aux yeux des connaisseurs et des officiels.
Une enquête est lancée et je vous en épargne les détails.
Toujours est-il qu’en 1920, le Grand Jury déclare huit joueurs de l’équipe coupables, dont Shoeless Joe Jackson. Il sera blanchi plus tard mais ne remontera plus jamais sur un terrain en tant que joueur professionnel.
A sa sortie du tribunal, plusieurs centaines de jeunes fans l’attendent.
Et de cette mаssе, un môme s’extirpe et attrape la manche du champion en le suppliant de cette phrase « It ain’t true, is it, Joe ? » Réponse de Jackson « Yes kid, I’m afraid it is… » Le silence se fait, la foule s’écarte et le champion disparaît. De cette légende est née l’expression « Say it ain’t so Joe ».
Bon, évidemment Murray Head n’était pas là au moment des faits. Alors pourquoi cette chanson ? Les paroles ne sont qu’une longue et tragique complainte : dis-moi que c’est pas vrai, Joe, j’ai le droit de savoir, je suis sûr qu’ils nous racontent des sacs, paraît que notre héros a abattu son dernier atout, il ne sait plus quoi faire, l’armée et l’empire peuvent tomber en morceaux, l’argent est devenu rare, les beaux jours sont bien loin, les petits chéris, ne pensez-vous pas qu’on va être brûlés, qu’on va se faire avoir…
Personne n’est nommé dans la chanson, mais de l’aveu de Murray Head, elle fait écho à toutes les histoires politiques de l’époque aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Fin de la guerre du Vietnam, démission de Nixon et les débuts de la grande crise qui, en quelque sorte, nous fait toujours baver aujourd’hui.
La mi-70, c’est la fin des illusions sur fond d’apocalypse.
Le chanteur lui-même s’est toujours étonné du succès en France d’une chanson aussi noire.
(Source www.rtbf.be)